XamDataGrid のヘッダーにチェックボックスを配置して、行一括チェックOn/Off

ヘッダ部分にCheckBoxなどのコントロールを配置いただくには、LabelPresenterスタイルのテンプレートを上書きいただく方法がございます。

添付のサンプルではMainWindow.xamlでLabelPresenterの定義を行っています。169行目付近でCheckBoxを追加しています。
スタイルにはキーとして「SelectAllLabelStyle」を設定し、CheckフィールドのLabelPresenterStyleプロパティに割り当てています。