WebDataGrid では TemplateDataField に配置されたコントロールの Click 等のサーバーサイドイベントはItemCommand にて捕捉することができます。
<ig:WebDataGrid ..... OnItemCommand="WebDataGrid1_ItemCommand" > <Columns> ..... <ig:TemplateDataField Key="TemplateField_0"> <Header Text="TemplateField_0"> </Header> <ItemTemplate> <asp:Button ID="myButton" runat="server" Text="ボタン" /> </ItemTemplate> </ig:TemplateDataField> </Columns> </ig:WebDataGrid>
protected void WebDataGrid1_ItemCommand(object sender, Infragistics.Web.UI.GridControls.HandleCommandEventArgs e) { //クリック時の処理 }

しかし、WebDataGrid を EnableDataViewState = true 設定で利用する場合はテンプレートをインスタンス化する DataBind() メソッドの実行が ItemCommand イベントの発生に間に合いません。
<ig:WebDataGrid ..... OnItemCommand="WebDataGrid1_ItemCommand" EnableDataViewState="True"> ..... </ig:WebDataGrid>
この場合は、Page_Load() で以下のように WebDataGrid の EnsureTemplates() メソッドを実行します。
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { if (IsPostBack) { WebDataGrid1.EnsureTemplates(); } }