XamDataGridでヘッダーを非表示にするには、FieldLayoutSettingsのLabelLocationプロパティにHiddenを指定してください。
<igDP:XamDataGrid ...>
...
<igDP:XamDataGrid.FieldLayoutSettings>
<igDP:FieldLayoutSettings LabelLocation="Hidden"/>
</igDP:XamDataGrid.FieldLayoutSettings>
...
</igDP:XamDataGrid>
実行結果

サンプル
APIリファレンス
- LabelLocation プロパティ
- LabelLocation 列挙体