XamDataGridでヘッダーを非表示にするには、FieldLayoutSettingsのLabelLocationプロパティにHiddenを指定してください。
<igDP:XamDataGrid ...>
    ...
    <igDP:XamDataGrid.FieldLayoutSettings>
        <igDP:FieldLayoutSettings LabelLocation="Hidden"/>
    </igDP:XamDataGrid.FieldLayoutSettings>
    ...
</igDP:XamDataGrid>
実行結果

サンプル
APIリファレンス
- LabelLocation プロパティ
 - LabelLocation 列挙体