XamDataGrid ではデフォルトの動作として、列ヘッダーをクリックすることで列をソートすることができます。FieldSettings の LabelClickAction プロパティに “Nothing” を設定することで、列のソートを抑止することができます。
<igDP:XamDataGrid x:Name="xamDataGrid1">
<igDP:XamDataGrid.FieldSettings>
<!--列のソートを抑止-->
<igDP:FieldSettings LabelClickAction="Nothing" />
</igDP:XamDataGrid.FieldSettings>
</igDP:XamDataGrid>