XamDataGrid の CheckBoxField のチェックボックスのクリックイベントやそのクリックされたときの値(つまり、クリックによってチェックが入ったのかどうか)を取得したい場合は、CheckBoxField に埋め込まれている XamCheckEditor の ValueChanged イベントを使用してください。
埋め込まれている XamCheckEditor にイベントハンドラーを追加する方法はいくつかあります。例えばXAML で定義する場合は、CheckBoxField の EditorStyle プロパティに XamCheckEditor をターゲットとする Style オブジェクトを作成・設定し、そこでイベントハンドラーを追加してください。
<!-- 例: CheckBoxFieldに埋め込まれているXamCheckEditorにXAMLでイベントハンドラーを追加する方法 -->
<igDP:CheckBoxField Name="IsChecked" Label="IsChecked">
<igDP:CheckBoxField.EditorStyle>
<Style TargetType="{x:Type igEditors:XamCheckEditor}">
<EventSetter Event="ValueChanged" Handler="XamCheckEditor_ValueChanged"/>
</Style>
</igDP:CheckBoxField.EditorStyle>
</igDP:CheckBoxField>
チェックされたのかどうかについては、イベントハンドラーで引数で渡されてきた sender を XamCheckEditor に型変換したら、あとはその Value を見るだけです。
private void XamCheckEditor_ValueChanged(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<object> e)
{
var xamCheckEditor = (XamCheckEditor)sender;
var isChecked = (bool)xamCheckEditor.Value;
}