UltraGridのヘッダーのテキストを折り返して表示させたい場合は、ultraGrid -> DisplayLayout -> OverrideのWrapHeaderTextをTrueにしてください。
private void ultraGrid1_InitializeLayout(object sender, Infragistics.Win.UltraWinGrid.InitializeLayoutEventArgs e)
{
e.Layout.Override.WrapHeaderText = Infragistics.Win.DefaultableBoolean.True;
}
実行結果

サンプル
ヘルプドキュメント、APIリファレンス
- 「ヘッダ内テキストの折り返し」
- 「WrapHeaderText プロパティ」